Variabilität Definition & Beispiel |

Was es ist:

Variabilität ist der Grad, um den eine Datenreihe von ihrem Mittelwert abweicht (oder in der Rechnungswesenwelt, wie viel ein budgetierter Wert von einem tatsächlichen Wert abweicht.

So funktioniert es (Beispiel):

Nehmen wir beispielsweise an, Firma XYZ hat folgende Preise:

Der Durchschnitt dieser Preise beträgt 21,33 $. Um die Varianz zu berechnen, sehen wir, wie "weit entfernt" der Aktienkurs eines jeden Tages von 21,33 $ ist, wie folgt:

Beachten Sie, dass einige der Unterschiede negativ sind. Da wir die durchschnittliche Differenz berechnen werden, erzeugen die negativen Zahlen ein mathematisches Problem (sie werden die positiven Zahlen ausgleichen und die Berechnung vermasseln). Um dies zu vermeiden, quadrieren wir jede Differenz so, dass jede Differenz positiv ist, wie folgt:

Der letzte Schritt berechnet einfach den Durchschnitt dieser quadrierten Differenzen, was 9,42 ist, und dann nimmt man die Quadratwurzel dieser Zahl Betrag, um den die XYZ-Aktie des Unternehmens vom Durchschnittspreis abweicht.

Die Quadratwurzel beträgt 3,07 USD, was bedeutet, dass Unternehmen XYZ, wenn sie von diesem Durchschnitt von 21 abweichen, um 3,07 USD tendiert.

Warum Es ist wichtig:

Dies ist nur eine Möglichkeit, die Variabilität zu messen. Beta, Regressionsanalyse und viele andere statistische Methoden sollen herausfinden, wie volatil eine Datenreihe ist. Die Variabilität ist ein Maß für die Volatilität und damit ein Maß für das Risiko, weil sie misst, wie viel eine Aktie von ihrem "üblichen" Wert abweicht. Je höher die Variabilität ist, desto schwankender schwankt die Aktie, wenn sie schwankt. Je höher also die Variabilität, desto riskanter der Bestand.