Marktrisiko Definition & Beispiel |

Was es ist:

Marktrisiko ist die Renditeschwankung aufgrund der makroökonomischen Faktoren, die alle riskanten Anlagen betreffen.

So funktioniert es (Beispiel):

Marktrisiko wird auch als systematisches Risiko oder nicht diversifizierbares Risiko bezeichnet.

Das Marktrisiko besteht aus den "unbekannten Unbekannten", die als Folge von Alltagsleben. Es ist unvermeidlich in allen riskanten Investitionen. Man kann sich auch die Opportunitätskosten vorstellen, die entstehen, wenn man Geld riskiert.

Zum Beispiel ist Option A eine Investition von 100 $ in ein risikoloses, FDIC-versichertes Einlagenzertifikat. Option B ist eine Investition von 100 USD in SPY, dem ETF, der den S & P 500 Index abbildet. Wenn die erwartete Rendite von Option A 1% beträgt und die erwartete Rendite von Option B 10% beträgt, verlangen die Anleger 9%, ihr Geld von einer risikolosen Anlage in eine riskante Kapitalanlage zu verlagern.

Warum It Matters:

Jeder Anleger ist einem Marktrisiko ausgesetzt, da ein Wertpapiermarkt auf Wirtschaftsindikatoren, Rezessionen und den normalen Geschäftszyklus folgt.

Die einfachste Strategie zur Minimierung des Marktrisikos ist die Diversifizierung. Ein gut diversifiziertes Portfolio besteht aus Wertpapieren verschiedener Branchen, Anlageklassen und Ländern mit unterschiedlichem Risiko. Die spezifischen Risiken werden sich ausgleichen, aber ein gewisses Marktrisiko wird immer bestehen bleiben.

Aufgrund der Markteffizienz werden Sie nicht für die zusätzlichen Risiken entschädigt, die sich aus der fehlenden Diversifizierung Ihres Portfolios ergeben. Dies ist äußerst wichtig für diejenigen, die im Rahmen eines vom Arbeitgeber gesponserten Incentive-Plans eine große Aktie halten. Durch das spezifische Risiko sind Sie zusätzlich zu unerwünschten Ereignissen auf globaler, wirtschaftlicher Ebene unerwünschten Ereignissen auf Unternehmens- oder Branchenebene ausgesetzt.