Negativer Volumenindex (NVI) Definition & Beispiel |

Was es ist:

A negativer Volumenindex (NVI) identifiziert Tage, an denen das Handelsvolumen eines bestimmten Wertpapiers wesentlich niedriger ist als an anderen Tagen

So funktioniert es (Beispiel):

Mathematisch vergleicht das NVI die Volatilität des Tages mit seinem gleitenden Durchschnitt:

Wenn V

Wenn V> V-1, dann NVI = NVI-1

wobei V = heutiges Handelsvolumen, V-1 = gestriges Handelsvolumen, NVI-1 = gesternes NVI, Px = heutiger Schlusskurs und Px-1 = gestriger Schlusskurs.

Intuitiv besagt die Formel, dass wenn ein bestimmtes Volumen Sicherheit heute ist weniger als gestern, dann entspricht der NVI dem gestrigen NVI plus der prozentualen Veränderung des Schlusskurses der Aktie. Wenn das heutige Volumen höher ist als das gestrige Volumen, bleibt das NVI gleich.

Warum es wichtig ist:

Die Hauptannahme hinter dem NVI ist, dass Volumenänderungen und Preisänderungen korreliert sind. Insbesondere glauben viele Trader, dass unkonventionelle Investoren den Markt überstürzen und somit die treibende Kraft hinter Tagen mit hohen Volumina sind. Das allgemeine Ziel des NVI besteht daher darin, Tage mit geringem Volumen aufzuzeigen, an denen mehr anspruchsvolle Anleger kaufen und verkaufen können, ohne "bemerkt zu werden".