Synthetischer Futures-Kontrakt Definition & Beispiel |
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Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Ein synthetischer Futures-Kontrakt umfasst Call-Optionen mit Put-Optionen in der richtigen Reihenfolge die Eigenschaften eines Futures-Kontrakts zu imitieren.
So funktioniert es (Beispiel):
Ein synthetischer Long-Futures-Kontrakt kann mit einer Short-Put-Option in Verbindung mit einer Long-Call-Option simuliert werden. Umgekehrt kann ein synthetischer Short-Futures-Kontrakt repliziert werden, indem eine Long-Put-Option mit einer kurzen Call-Option platziert wird. Um effektiv zu sein, müssen der Ausübungspreis und das Ablaufdatum identisch sein. Zum Beispiel würde ein synthetischer Long-Futures-Kontrakt auf die Aktie XYZ eine Put-Option und eine Call-Option wie beschrieben umfassen, die beide das gleiche Ablaufdatum (zB 31. Dezember 2009) und Ausübungspreis (zB $ 75) haben.
Warum es wichtig ist:
Ein synthetischer Futures-Kontrakt ermöglicht es einem Anleger, von den Attributen und Zahlungsweisen eines Futures-Kontrakts zu profitieren, ohne die Risiken und Verpflichtungen eines Futures-Kontrakts zu übernehmen.
