Average True Range (ATR) Definition & Beispiel |
Trading Up-Close: Average True Range
Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Average True Range (ATR) ist ein technischer Indikator das misst die Volatilität der durchschnittlichen täglichen Kursbewegungen eines Vermögenswerts.
So funktioniert es (Beispiel):
Der durchschnittliche wahre Bereich beginnt mit dem Begriff "wahre Reichweite". Der wahre Bereich (TR) wird berechnet, indem die größte Zahl aus den folgenden gewählt wird:
- Strom hoch weniger Strom niedrig
- Strom hoch weniger vorher geschlossen
- Strom niedrig minus vorher geschlossen
Verwenden Sie den absoluten Wert jeder Metrik um positive Zahlen zu gewährleisten und die größten auszuwählen. Berechnen Sie dann die TR von jedem der letzten 14 Tage, um die durchschnittliche wahre Spanne (ATR) zu berechnen.
Warum es wichtig ist:
ATR wird verwendet, um die Volatilität einer Aktie, ETF, Anleihe, Rohstoff usw Es ist jedoch zu beachten, dass ATR keine Preisrichtung angibt.
Wenn die zugrunde liegende Volatilität eines Vermögenswerts steigt, steigt auch die ATR. Zum Beispiel erreichte die Volatilität des S & P 500-Index im Oktober 2008 mit einer täglichen ATR von 78 einen Höchststand.
