Systematische Risikodefinition & Beispiel |

Was es ist:

Auch Marktrisiko oder nicht diversifizierbares Risiko genannt, systematisches Risiko ist die Fluktuation von den Rückflüssen, die durch die makroökonomischen Faktoren verursacht werden, die alle riskanten Anlagen betreffen.

Das unsystematische Risiko ist das Risiko, dass auf Unternehmens- oder Branchenebene etwas schief geht, wie Missmanagement, Arbeitskampf, Produktion unerwünschter Produkte usw.

Systematisches Risiko + Unsystematisches Risiko = Gesamtrisiko

Wie es geht funktioniert (Beispiel):

Normal

0

falsch

falsch

falsch

MicrosoftInternetExplorer4

Systematisches Risiko besteht aus den "unbekannten Unbekannten", die durch den Alltag entstehen. Dies kann nur vermieden werden, indem man sich von allen risikobehafteten Investitionen fernhält.

Systematische Risiken können auch als Opportunitätskosten für die Risikoeinbringung angesehen werden.

Zum Beispiel ist Option A eine Investition von 100 $ in einem risikolosen, FDIC-versicherten Pfandzertifikat. Option B ist eine Investition von 100 USD in SPY, dem ETF, der den S & P 500 Index abbildet. Wenn die erwartete Rendite von Option A 1% beträgt und die erwartete Rendite von Option B 10% beträgt, verlangen die Anleger 9%, ihr Geld von einer risikolosen Anlage in eine riskante Kapitalanlage zu verlagern.

Die Die grundlegendste Strategie zur Minimierung systematischer Risiken ist die Diversifizierung. Ein gut diversifiziertes Portfolio wird aus verschiedenen Arten von Wertpapieren verschiedener Branchen mit unterschiedlichem Risiko bestehen. Die unsystematischen Risiken werden sich gegenseitig ausgleichen, aber ein systematisches Risiko bleibt immer bestehen.

Warum es wichtig ist:

Aufgrund der Markteffizienz werden Sie nicht für die zusätzlichen Risiken entschädigt, die sich aus der fehlenden Diversifizierung Ihres Portfolios ergeben. Dies ist äußerst wichtig für diejenigen, die im Rahmen eines vom Arbeitgeber gesponserten Incentive-Plans eine große Aktie halten. Das unsystematische Risiko setzt Sie auf zusätzlich zu unerwünschten Ereignissen auf globaler Ebene für unerwünschte Ereignisse auf Unternehmens- oder Branchenebene frei.