R Quadrat Definition & Beispiel |

Was es ist:

R-Quadrat , normalerweise als R2 dargestellt, ist eine Technik, die die statistische Beziehung zwischen bewertet zwei Serien von Ereignissen. Es wird häufig verwendet, um den Teil der Bewegung eines Wertpapiers auf dem Markt relativ zur Bewegung eines verwandten Index zu beschreiben.

So funktioniert es (Beispiel):

R2 misst technisch den Anteil der Variabilität in einem Datensatz. Es wird mit einer statistischen Methode berechnet, die den Anteil der Daten an der erwarteten Varianz der Daten misst. Wenn die Varianz hoch ist, ist R2 niedrig. Umgekehrt, wenn die Varianz niedrig ist (d. H. Der beobachtete Wert ist nahe dem, was zu erwarten wäre), ist R2 hoch. Statistisch liegt R2 zwischen 0 und 1. In Finanzberichten erscheint R-Quadrat als ein Wert zwischen 0 und 100 (es ist das R2 mal 100). Dieses Maß beschreibt, wie gut zukünftige Ergebnisse wahrscheinlich durch ein statistisches Modell vorhergesagt werden.

Wie die folgende Grafik zeigt, sind zwei Ereignisse mit einer 1: 1-Beziehung (dh eine Einheit entlang der X-Achse wird um eine Einheit entlang der Y-Achse abgeglichen, R2 ist 1. Wo die Bewegungen der beiden Ereignisse nicht sind Wenn beispielsweise keine Beziehung zwischen den Ereignissen besteht (dh wenn die Ereignisse in Bezug zueinander zufällig erscheinen), fällt das R2 nahe 0.

Praktisch ist R2 nützlich Beispielsweise kann die enge Beziehung oder Korrelation zwischen Preisen bestimmter Lieferungen durch R2 beschrieben werden, in der Regel weil der Lieferant sich in der gleichen Branche befindet und von den gleichen Angebots- und Nachfragefaktoren gesteuert wird festverzinsliche Wertpapiere werden gemessen gegen die T-Rechnung. Aktien werden gegen den S & P 500 gemessen.

Warum es wichtig ist:

R-Quadrat wird häufig verwendet, um eine statistische Beziehung oder statistische Korrelation zwischen zwei Ereignissen zusammenzufassen. Dies mag wahr sein, beweist aber nicht, dass ein kausaler Zusammenhang besteht. Wie bei den meisten statistischen Modellen ist ihre Vorhersagekraft nur so gut wie das Verständnis der Ereignisse selbst. Auf den Wertpapiermärkten deutet ein hoher R-Quadrat darauf hin, dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers den Bewegungen des Index entspricht. Ein niedriges R-Quadrat deutet darauf hin, dass die Sicherheit nicht dem Index folgt.