Backtesting Definition & Beispiel |
How to BACKTEST a Forex Trading Strategy
Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Backtesting ist der Prozess der Anwendung einer Handelsstrategie oder analytischen Methode auf historische Daten, um zu sehen, wie genau Strategie oder Methode hätte die tatsächlichen Ergebnisse vorhergesagt.
So funktioniert es (Beispiel):
Angenommen, Sie entwickeln ein Modell, von dem Sie glauben, dass es den zukünftigen Wert des S & P 500 konsistent prognostiziert kann das Modell überprüfen, um zu sehen, ob es in der Vergangenheit funktioniert hätte. Durch Vergleichen der vorhergesagten Ergebnisse des Modells mit den tatsächlichen historischen Ergebnissen kann das Backtesting bestimmen, ob das Modell einen Vorhersagewert hat.
Fast jede Methode zur Vorhersage von irgendetwas kann rückgetestet werden. Beispielsweise kann ein Analyst seine Methoden zur Vorhersage des Nettoeinkommens eines Unternehmens, des Grades der Volatilität eines bestimmten Titels, der Schlüsselquoten oder der Renditeprozentsätze rückmelden. Technical Trader sind die häufigsten Nutzer von Backtesting, und die meisten Backtesting heute erfolgt mit Computer-Software.
Warum es wichtig ist:
Backtesting bietet Analysten, Händlern und Investoren eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategien zu bewerten und zu optimieren und analytische Modelle vor deren Umsetzung. Die Vorstellung ist, dass eine Strategie, die in der Vergangenheit schlecht funktioniert hätte, wahrscheinlich in Zukunft schlecht funktionieren wird und umgekehrt. Wie Sie jedoch sehen können, ist ein wichtiger Teil des Backtestings die riskante Annahme, dass die Performance in der Vergangenheit die zukünftige Performance vorhersagt.