Makroprudenzielle Analyse Definition & Beispiel |
Claudia M. Buch „Die internationale Dimension makroprudenzieller Politik“
Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Makroprudenzielle Analyse ist die Analyse der Stabilität der Finanzinstitutionen einer Wirtschaft.
Wie es funktioniert (Beispiel):
In den USA sind Stresstests das häufigste Beispiel makroprudenzieller Analyse. In dieser Analyse bewertet die Federal Reserve Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) 19 große nationale Banken, um festzustellen, ob diese Institutionen über genügend Kapital verfügen, um eine tiefe Rezession, signifikante Rückgänge der Vermögenspreise und eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit zu überstehen. Obwohl die Federal Reserve erwartet, dass die Kreditinstitute unter diesen Bedingungen Verluste erleiden, stellt sich die Frage, ob diese Verluste tief genug sind, um die Fortbestandsfähigkeit der Institute zu gefährden.
Warum es wichtig ist:
Die makroprudenzielle Analyse soll geben Analysten und Führungskräfte eine Vorstellung davon, wie widerstandsfähig eine Wirtschaft ist. Resilienz ist ein Maß für Gesundheit, weshalb die makroprudenzielle Analyse eine Vorstellung davon vermittelt, wie stark eine Wirtschaft ist und wo ihre Schwachstellen liegen. Mechanisch gesehen beinhaltet diese Art von Analyse normalerweise eine ausgeklügelte statistische Modellierung.
