Moving Average Konvergenzdivergenz (MACD) Definition & Beispiel |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) - TA Explained
Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Moving Average Konvergenzdivergenz oder MACD (ausgesprochen "Mack-Dee") ist ein technischer Analyse-Indikator, der vom berühmten Markttechniker Gerald Appel entwickelt wurde.
So funktioniert es (Beispiel):
Der MACD wird von Händlern verwendet, um zu bestimmen, wann ein Wertpapier gekauft oder verkauft werden soll, basierend auf der Interaktion zwischen einer Linie aus zwei gleitenden Durchschnitten und einer "Triggerlinie".
Die MACD-Linie wird aus zwei gleitenden Durchschnitten gebildet - einem gleitenden Durchschnitt von 12 Perioden oder schneller und einem gleitenden Durchschnitt von 26 Perioden oder langsamer. Die MACD-Berechnung subtrahiert die 26-Periode von der 12-Periode, um eine einzelne Linie zu erzeugen. Dies wird als Hauptlinie bezeichnet.
Der nächste Schritt besteht in der Berechnung des exponentiellen gleitenden Neun-Perioden-Durchschnitts der Hauptlinie. Diese Linie wird dann als Triggerlinie bezeichnet. Es ist die Interaktion zwischen der Hauptlinie und der Triggerlinie, bei der bestimmte Arten von Handelssignalen erzeugt werden.
Beachten Sie auch, dass der MACD auf einem Chart mit Null als Gleichgewicht dargestellt wird. Die Divergenz zwischen der Hauptlinie und der Triggerlinie wird ebenfalls in diesem Diagramm dargestellt.
Während eines starken Trends werden die beiden MACD-Linien weiter auseinander wachsen (Divergenz). Bei der Seitwärtskonsolidierung kommen sie näher zusammen (Konvergenz) und durchkreuzen sich oft mehrmals.
Der MACD wird am besten in einem Markt verwendet, der entweder höher oder niedriger ist. Auf diese Weise wird weniger zwischen der Hauptlinie und der Triggerlinie gekreuzt, und die MACD-Signale sind klarer.
Wenn die Hauptlinie die Triggerlinie von unten durchquert, wird dies als Kaufsignal für die Sicherheit angesehen. Wenn die Hauptlinie die Triggerlinie von oben kreuzt, ist dies ein Verkaufssignal. Darüber hinaus wird die Bewegung durch die Nulllinie auf dem Chart von oben oder unten als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet.
Es ist auch wichtig, die Divergenz zwischen dem MACD und dem Aktienkurs zu beachten. Wenn die Aktien ein neues Hoch erreichen, aber die Hauptlinie dies nicht tut, wird dies als bärische Divergenz angesehen. Sollte die Aktie ein neues Tief machen, aber die Hauptlinie nicht, wird dies als bullische Divergenz bezeichnet.
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel dafür, wie der MACD verwendet wird, um zu bestimmen, wann zu kaufen oder zu verkaufen ist. Da der 12-Wochen-Durchschnitt des S & P immer unter dem 26-Wochen-Durchschnitt lag, blieb der MACD unter der Nulllinie. Bitte beachten Sie, dass dies nicht immer der Fall ist.
Warum es wichtig ist:
Während der MACD in einem Seitwärtsmarkt schwer zu entziffern ist, ermöglicht ein Trendmarkt eine effektive Nutzung. Dies ist ein weiteres Werkzeug, mit dem technische Analysten bestimmen können, wann sie ihre Ein- und Ausstiegspunkte für eine Position zeitlich festlegen sollten. Trader sollten sich bewusst sein, dass der MACD als Trendfolgesignal fungiert und daher große, schnelle Bewegungen in einem Wertpapier nicht vorhersagen kann.
