Quantitatives Trading Definition & Beispiel |
Basics of Quantitative Trading
Inhaltsverzeichnis:
Was es ist:
Quantitatives Trading ist eine Anlagestrategie, die auf der ausschließlichen Auswahl von mathematischen Analysen beruht.
Wie es funktioniert (Beispiel):
Nehmen wir an, John Doe leitet den XYZ-Fonds. Er verwendet das Quadrix-System, um Aktien zu screenen und auszuwählen. Das Quadrix-System verwendet mehr als 80 Variablen in sieben Kategorien (Momentum, Qualität, Wert, Finanzstärke, Gewinnschätzungen, Performance und Volumen), um Aktien zu akquirieren. Er weist jeder Variablen einen Wert zu, und John wählt die mit den höchsten Werten aus.
Quantitativer Handel ist aktiver Handel. Anleger behalten ihre Positionen für relativ kurze Zeit, was bedeutet, dass sie manchmal die Volatilität der Märkte erhöhen können.
Warum es wichtig ist:
Quantitativer Handel ist eine Strategie, die mehr von Mathematik als von Menschen ausgeführt wird. Das liegt daran, dass das Modell des quantitativen Traders signalisiert, was wann zu kaufen und zu verkaufen ist. Die Idee ist, dass Menschen emotional sind und Emotionen in Investitionen keinen Platz haben. Der quantitative Handel birgt jedoch das Risiko, die Grundlagen zu übersehen - die weniger greifbaren Aspekte von Unternehmen, die ebenfalls einen Mehrwert schaffen (z. B. die Qualität bestimmter Manager, der Geschmack des Produkts, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Marketingaktionen usw.). Dennoch können sich quantitative Händler mit guten Modellen sehr wohlhabend machen.
